Reisensburg 1996: Abstract R. Dahlhaus
Statistical Computing '96 - Schloß Reisensburg

Modellwahl-Verfahren in der Statistik

Rainer Dahlhaus

Institut für Angewandte Mathematik, Heidelberg

Es wird eine Übersicht über Modellwahl - Verfahren, insbesondere in der Regressions- und Zeitreihenanalyse, gegeben. Gleichzeitig sollen verschiedene Ansätze zur Herleitung und Beurteilung solcher Verfahren vorgestellt werden.

Hierzu zählen insbesondere Approximationsansätze (wie mit dem Kullback - Leibler - Abstand oder dem Prädiktionsfehler), Komplexitäts - Ansätze (minimum - description - length) und Konsistenz.

Ausserdem sollen neuere Ideen wie die Gütebeurteilung des Modellwahlschrittes mittels Bootstrap vorgestellt werden.

Literatur:

  1. Linhart, H., Zucchini, W. (1986). Model Selection. John Wiley.
  2. Rissanen, J. (1989). Stochastic Complexity in Statistical Inquiry. World Scientific.


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